摘要：小额信贷作为微型金融中国化的产物，在金融系统中扮演着越来越重要的角色。本文借鉴国内银行贷款业务的信用评分方法，针对常州市场小额信贷的实际开展情况和市场特征，选取一系列模型指标，构建指标体系，利用层次分析法确定指标体系中各个指标的权重。在设计出信用评分模型后，结合实际案例，对评分模型的实际应用进行实际分析，最后得出相关结论。
关键词：小额信贷；常州市；信用评分；风险评价
一、小额信贷的定义
目前，对于小额信贷的概念界定并未形成一个统一的认识，我国广泛认可的定义是杜晓山和孙若梅（2000）提出的，即小额信贷是专门向中低收入人群提供持续的小额度的信贷服务方式。
二、信用风险的定义
信用风险是金融机构所要面对的基本风险之一，赵晓菊（2008）对于信用风险的定义获得了学界的认可，即信用风险是指交易对手不能履行合同规定的义务或者其信用质量下降，影响金融工具的价值，从而给金融工具持有人或债权人带来损失的可能性。
三、小额信贷信用评分模型的建立
（一）信用评分法的内涵
信用评分法是一种被广泛运用的从定量分析的角度对信用风险进行评价的方法，在建立小额信贷信用评分模型的时候需要遵循一定的原则，包括综合性原则、可操作性原则、可量化原则、预见性原则、灵活性原则。
（二）指标的选取
信用评分模型成功的关键在于模型指标变量的选取。小额信贷申请者的信息透明度比较差，在国内小额信贷市场上，普遍认为还款意愿是目前小额信贷目标客户群体信用风险中最为主要的成分。按照对信用风险影响程度的显著性，本文按照以下几个方面对模型变量进行选取：申请者个人情况、申请者职业特征、申请者的经济状况、申请者的社会关系。
根据以上分析，结合个人信用贷款信用评分模型中各项指标的选取，本文选取了四个一级指标：个人信息、经济状况、职业特征和社会关系。其中，每一个一级指标中包含了若干个二级指标。
（三）层次分析法的概念
层次分析法是美国匹茨堡大学的运筹学专家T.L.Satty教授于20世纪70年代中期创立的一种对不同层次中相关因素的权重赋值的分析方法。它本质上是一种决策思维方式，它把复杂的问题分解为各个组成因素，将这些因素按支配关系分组形成有序的递阶层次结构，通过两两比较的方式确定层次中诸因素的相对重要性，然后综合人的判断以决定决策诸因素相对重要性总的顺序。
（四）利用层次分析法确定各指标的权重
（五）建立信用评分表
根据以上评分表，对小额信贷申请者的实际情况进行评分，然后再根据得分情况列出与之相对应的贷款决定。在此设定，75分以上的客户可直接取得授信资格，具体授信金额按照客户提交的资料予以确定；55～75分的客户，由风险管理人员进行资料核实，通过电话调查、实地征信等方式进行进一步分析，由此来确定是否授信以及授信额度；55分以下的客户直接评分拒贷。由于客户资料的保密性，所获得数据相对不多，不便于用大数据量进行统计分析，故而抽取几个典型的现实案例，来验证该评分模型的有效性。
（六）实际案例分析
案例：王女士，个体，法人，下面对她进行评分，具体结果见表4。
实际情况：王女士因购买原材料需要申请贷款15万元，最终因其提供的联系人均与其为同一工作单位，风险管理人员以风险过于集中为由，批下实际额度为6万元。这个案例从一定程度上证明该模型有效。
四、结论
信用评分模型的存在为小额信贷信用风险评价提供了科学的、客观的、有效的、公平的手段，有利于提高贷款效率，降低小额信贷机构的业务成本，降低不良贷款产生的可能性。虽然在实际工作中，该信用评分模型具有一定的有效性，与信用风险管理人员的综合经验和分析能力相结合可以对信贷决定提供一定的支撑，然而在某些特殊的情况下，该评分模型也会失效，甚至对信用风险给出错误的信号，这就需要根据实际的情况和真实而大量的数据对模型进行不断的修正和完善，以此来提高信用评分的有效性、科学性和客观性。
参考文献：
[1]杜晓山，孙若梅.中国小额信贷的时间和政策思考[J].财贸经济，2000（07）.
[2]郑志元.中小企业信贷风险管理新模式[J].中国内部审计，2011（01）.
[3]赵晓菊.信用风险管理[M].上海：上海财经大学出版社，2008.
[4]尹泽东.论农户小额信贷风险防范[J].合作经济与科技，2011（01）.